SystemTrader Blog

www.finazen-aktuell.com

2009-03-09T22:11:00.005+01:00

Auf dem relativ neuen Blog Finanzen-aktuell.com gibt es jetzt ein Interview zum System-Trader Blog.Der Betreiber des Blogs ist der Freie Journalist und Diplom-Volkswirt Andreas Lange. Er blogt mit einen weiten Themenfeld rund um Finanz und Börsenthemen.Meiner Meinung ein sehr interessanter Blog und auf jeden Fall für alle Börseninteressierten eine näheren Blick wert!

Aktien Handelssystem Teil 4 (Stabilität)

2009-02-16T09:13:00.012+01:00

Wegi hat die Frage gestellt:ZitatWie gehst du eigentlich damit um, dass dieses System auf weiteren Indizes komplett versagt (Dax, Nikkei, Dow) ?Zitat EndeEs ist allgemein üblich die Stabilität eines Systems zu testen in dem man es auf andere Instrumente anwendet. Aber was bringt es mir das zu machen wenn ich Tests auf Werte mache die so nicht real handelbar sind?! Ich halte das für einen

Top 10 Gründe warum System-Trader Geld verdienen

2009-02-11T13:12:00.003+01:00

1. Emotionen werden ausgeschlossen2. Fehlerfreie Orders3. Der Computer kennt keine Müdigkeit oder Ablenkung4. Kontinuität Trades werden nicht verpasst5. Ein gut entwickeltes System kann lange gut laufen6. Der Computer kann im Gegensatz zum Menschen problemlos viele Märkte bearbeiten7. Durch intensives Backtesting wird das Verständnis über die Märkte geschärft8. Stops werden rigoros eingehalten9.

Aktien Handelssystem Teil 3(Filter)

2009-02-11T10:13:00.006+01:00

- WAverage(10)- ADX(14)- Level > 15- LimitFilter(+- 5 Ticks)____________________________________CODE__________________________________________//Longif Trade = True thenif LongTrade = True thenif marketposition = 0 thenif ADXx > ADXLevel then if close < ma thenbuy("Long") next bar at LL + LimitFilter*TickSize limit; //EntryLimit zum LowestLow(10)+ LimitFilter //LimitFilter kann auch auf Minus

Aktien Handelssystem Teil 2 (Entry 4)

2009-02-08T00:52:00.006+01:00

Der Entry ist bis jezt sehr einfach und das System hat nur einen echten Parameter und zwar die Periode der Hoch und Tiefs.Jetzt muss ich hier noch das wichtige Thema der Optimierung- Überoptiermierung anreißen. Für mich gilt es hier immer darauf zu achten das ein Schritt höher oder niedriger bei der Wahl des Parameters nicht zu drastischen Unterschieden führt.In der Grafik sieht man das der 10er

Aktien Handelssystem Teil 2 (Entry 3)

2009-02-08T00:43:00.006+01:00

Hier ein Grafik über den Wirkungsgrad des Entrys. Man sieht das der kurzfristige Exit nach der 2 Bar gut gewählt war. Wobei festzuhalten ist das dies nicht der finale Exit für das System sein muss. Es ist lediglich ein Test um zu sehen wie weit der Wirkungsgrad reichen würde. Diese Information ist sehr nützlich wenn ich zur Entwicklung des Exits komme.

Aktien Handelssystem Teil 2(Der Entry 2)

2009-02-08T00:18:00.005+01:00

Wie unten berschrieben der Entry und Exit nach 2 Bars zum Open des nächsten Tages.Für mich sieht die Kurve ganz akzeptabel aus.Kosten hier noch nicht mitgerechnet.Es wurden immer 100 Stück gekauft und der Drawdown Indikator basiert auf den open Trades.

Aktien Handelssystem Teil 2 (Der Entry 1)

2009-01-29T09:55:00.013+01:00

Im Bild sieht man den Chart des Spiders. In den 15 jährigen Zeitraum sind Aufwärts, Abwärts und Seitwärtsphasen enthalten. Somit sollten die Testbedingungen sehr gut sein um zu sehen wie sich das System in den verschieden Phasen verhalten wird. Die Datenqualität möchte ich auch als gut bezeichnen.Wie schon in den letzten Kommentaren erwähnt, für diejenigen die keine eigen Backtestsoftware haben

Aktien Handelssystem Teil 1(Vorbereitungen)

2009-01-27T08:57:00.014+01:00

Ich werde hier versuchen meine Gedankengänge so genau wie möglich zu beschreiben. Die Entwicklung des Systems kann nur nach meinem Gegebenheiten und Glaubenssätzen erfolgen und muss nicht die Ansichten anderer entsprechen. Ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit mit meiner Vorgangsweise, sie stellt meine aktuellen Wissenstand dar. Ich bin immer gerne bereit dieses Wissen zu erweitern und mich

Ein Tradingsystem entwickeln

2009-01-25T21:44:00.003+01:00

Ich bin gerade dabei ein weiteres System zu entwickeln um mein bestehendes Portfolio zu erweitern. Zur Zeit bin ich im Forex und Bund in relativ kurzen Timeframes aktiv.Aus Diserfikationsgründen steht nun die Überlegung nahe auf Aktien in einem höheren Timeframe wie dem Tageschart zu erweitern.Ich würde dies auch hier im Blog machen falls Interesse daran besteht. Das ganze würde dann in mehren

Wertpapierhändler sind auch nur Menschen

2009-01-21T10:29:00.004+01:00

Ich habe im Netz eine nette kleine Geschichte über Wertpapierhändler gefunden, welche mir ganz gut gefallen hat und ich darum hier reinstelle.Hier der Link zum PDF.

High Performance - Ich will der Beste sein!

2009-01-20T23:33:00.007+01:00

Nein, ich will nicht der Gottvater des Tradings sein und allen beweisen dass ich der beste bin. Die Idee für diesen Artikel habe ich aus einem anderen Tradingblog. Dieser Trader dort hat das dringende Bedürfnis eine herausragende Performance zu erreichen,und hat aber vor kurzen festgestellt, dass er ein Workaholic ist. Nun macht er sich sorgen um seine Gesundheit und will wieder zu sich selbst

Trader Alltag-Rückblick 2008

2009-01-20T23:18:00.007+01:00

Was ist Los???Solche und so ähnliche Fragen bekam ich in letzter Zeit zu meinem Blog. Sind mir die Inhalte ausgegangen? Nein, nicht direkt.Es sind mittlerweile knapp 5 Monate vergangen seit ich wieder mit meinem Trading begonnen habe und über 200 Tradesdie gemacht wurden. Da es in diesem Blog auch um Erfahrungen gehen soll, hier ein kurzer Zusammenfassung über die letzten Monate:Gestartet an

Trading ist nicht nur Babyleicht...

2008-11-03T21:15:00.005+01:00

Mein Kater Hugo zieht sich heute sein erstes Tradingbuch rein.

Bloggen

2008-10-29T22:37:00.005+01:00

Ich habe mich in den letzten Tagen intensiver mit dem Thema "Blogger" beschäftigt und danach einige Änderungen an meinem Blog vorgenommen. Den Stammlesern wird es vielleicht schon aufgefallen sein. Jedenfalls ist die Gesetzeslage etwas problematisch und wenn man sich so die Erfahrungsberichte von anderen Bloggern durchließt, vergeht einen schnell die Lust an dem Ganzen. Wegen jeder Kleinigkeit

The Bank - Skrupellos und Machtbesessen

2008-10-26T15:52:00.004+01:00

Der Börsenthriller "The Bank - Skrupellos und machtbesessen" setze ich mal auf meine Wunschliste.Der Inhalt hört sich für mich sehr interessant an.Ein Auszug aus aus new-video.de:Jim Doyle ist ein Genie: Ihm ist es gelungen, ein Computerprogramm zu entwickeln, das Schwankungen der Börsenkurse vorhersagen kann. Ausgerechnet Simon O´Reilly, ein ehrgeiziger Banker, entdeckt dessen unermessliches

Let's Make Money

2008-10-24T19:58:00.003+02:00

Kommende Woche kommt der Film "Let's Make Money" in die deutschen Kinos.Zitat FTD:Ein Dokufilm kommt wie bestellt zur Finanzkrise in die Kinos: In "Let's Make Money" entwirrt Regisseur Erwin Wagenhofer das Geflecht des internationalen Finanzsystems - und klagt skrupellose Investoren an.Aus Tradingbüchern wissen wir das man als privater Trader an den Finanzmärkten den Großen gegenüber steht die

MoneyBee

2008-10-24T07:17:00.005+02:00

Das Projekt SETI(Search for ExtraTerrestrial Intelligence)vereinigt die Leistung von vielen hunderttausend Computern über das Internet zusammen, für die Suche nach Aliens.So ähnlich sieht auch das Konzept von MoneyBee aus, nur dass die nicht nach Auserirdischen suchen, sondern mit Hilfe von neuralen Netzen Prognosen über die Entwicklung von Finanzinstrumenten erstellen.Solange man keine konkreten

Ein Video zu Ninjatrader

2008-10-23T08:17:00.004+02:00

Es gibt ja Leute die viel schönere Videos machen als ich. Darum hier für alle die sich dafür interessieren und das Video noch nicht kennen, ein Beitrag über Ninjatader von EnterShort. Kostenloses Backtesting mit Ninjatrader from Entershort Enterlong on Vimeo.

Stewie VS Gordon

2008-10-22T08:52:00.002+02:00

Ein witziges Video auf YouTube:Link:http://www.youtube.com/watch?v=w9QfsqFSXeU

Das Peter Prinzip

2008-10-21T17:21:00.004+02:00

Der Brief der Hedgefund Managers Andrew Lahde hat für Aufsehen gesorgt und spiegelt nicht nur ein Problem der Branche sondern unserer ganzen Gesellschaft wieder.Das Peter-Prinzip versucht dieses Phänomen zu erklären. Hier ein kleines PDF dazu. Und bei Amazon gibts es auch ein Buch darüber.Das Peter-Prinzip: Oder Die Hierarchie der Unfähigen

Revolver

2008-10-21T14:45:00.008+02:00

Diesen Film habe ich vor einigen Tagen auf DVD angesehen und habe ihn ganz gut gefunden. Was hat das ganze mit Trading zu tun?Nicht viel, aber der Film war aus psychologischer Sicht sehr interessant und deshalb vielleicht auch für andrere Trader einen Blick wert.Hier kann man mehr Infos und Kritik dazu bekommen.Revolver - Single Version

Performance Umfrage

2008-10-20T22:55:00.003+02:00

Ich würde mich sehr freuen wenn möglichst viele an der Umfrage rechts im Blog teilnehmen würden. Bitte seit ehrlich dabei und bitte nur seit Anfang des Jahres rechnen. Das Ergebnis ist sicher sehr interessant in Anbetracht der Ereignisse in diesem Jahr.

Was ist gutes Trading

2008-10-19T01:16:00.006+02:00

Stellen wir uns zwei verschiedene Trader vor und nennen sie Tom und Ben.Ben ist die Disziplin in Person, er setzt immer seine Stops, hält sich an sein Risiko und seine Strategie-wirklich immer. Er erreicht eine gute Performance mit geringen Drawdowns, nichts spektakuläres. Trader Tom ist ein Genie seines Faches, aber er hat ein Problem. In einem schwierigen Marktumfeld ist sein Depot nach einem

Weg zur Automatisierung

2008-10-13T13:51:00.008+02:00

Da mich schon einige Leser angschrieben haben wie mein Trading genauer ausssieht, habe ich noch ein kleines Video veröffentlicht, dass vielleicht etwas zur Aufklärung hilft.Falls es oben nicht funktioniert, hier noch der Linkhttp://video.google.com/videoplay?docid=-1964242066629957362

SWEEP OUT

2008-10-07T17:47:00.004+02:00

Die Zeiten sind gerade jetzt sehr schwer für die meisten Trader, viele sind in den letzten Tagen und Wochen aus den Märkten gefegt worden. Überall ist die Krise Thema Nummer 1, es wird mordsmässig diskutiert wie, was, wieso, welche Strategie die beste wäre, was als nächstes passiert. Mir geht das alles mehr oder weniger am A.... vorbei. Wieso werden sich vielleicht einige fragen? Gestern z.B

Wie tickt ein Händler

2008-10-07T14:39:00.004+02:00

Ein interessantes kleines Video. Es läßt etwas durchblicken wohin die Tendenz geht und zeigt die Probleme mit denen ein Händler stark konfrontiert wird.http://www.youtube.com/watch?v=HF3YDjzObsA

Mehr über mich

2008-10-07T01:50:00.002+02:00

Auf Anregung von Olaf habe ich die den Artikel "About me" erweitert.Dort kann jeder den es interessiert mehr über mich lesen.Desweiteren kommen noch mehr Details im speziellen über mein Trading in Kürze.

Langeweile Posting

2008-10-06T13:24:00.005+02:00

Wenn ich so durch das Netz surfe sehe ich das es immer mehr Tradingblogs aufkommen. Ich finde das sehr gut und ich lese viele der Blogs regelmäßig. Bolgs sind meiner Meinung ein super Medium, und habe viele Vorteile gegenüber einem Forum.Gleichzeit beschäftigt mich auch eine Sinnesfrage zu meinem Blog. Als ich mit dem Blog begonnen hatte, war der eigentliche Hauptgrund die Überwachung durch einen

Neues Design

2008-10-05T23:05:00.002+02:00

Wie alle regelmäßigen Leser dieses Blog unschwer erkennen können habe ich das Blogdesign etwas verändert. Ich wollte mal versuchen was man so alles aus einem Google Blog rausholen kann :) Ich hoffe es gefällt und falls etwas nicht richtig funktioniert bitte schreibt einfach einen Kommentar!

True Knowledge

2008-10-03T11:37:00.002+02:00

Wer hat sich noch nicht geärgert wenn er auf der Suche nach bestimmte Wissen im Interet durch die Suchmaschinen nicht die richtigen Ergebnisse bekommen hat.Hier kommt anscheinend die Lösung für das Problem. Noch ist alles im Versuchstadium.Aber wenn es einmal richtig funktioniert werden wir bald vielleicht eine allwissende Maschine haben :)

Trade der Woche(1)

2008-10-03T01:20:00.004+02:00

Ich eröffne eine neue Rubrik mit dem Namen "Trade der Woche".Diese Woche fing gleich sehr gut an, mit einem Trade der durch mein Bund System generiert wurde. Vormittags ging das System Long und blieb es auch den ganzen Tag.Resultat: 125 Ticks Gewinn bei 20 Ticks Risk.

Der neue Telering Song

2008-10-01T00:45:00.004+02:00

Um das Niveo auf diesem Blog noch etwas zu senken hab ich dieses Video reingestellt.http://www.youtube.com/watch?v=fT4rl_sbTmE

2008-09-26T16:30:00.000+02:00

Notebooktrader is back!

2008-09-23T15:09:00.002+02:00

Dieser Blog wird wieder auf meine Liste wandern. Besonders interessant, weil Notebooktrader anscheinend ein echter Profi ist.Er hatte vor einige Zeit mit dem bloggen aufgehört, sich jetzt aber wieder anders entschieden.

Fallstricke beim Systemhandel

2008-09-16T20:07:00.001+02:00

Hier habe ich ein nettes PDF zum Thema gefunden.http://www.bundpro.de/Fallstricke_Systemhandel.pdf

Forex Systemportfolio

2008-09-15T14:21:00.001+02:00

Zu Forex1

2008-09-12T14:44:00.003+02:00

Um das hier auch noch festzuhalten. Das System Forex1 hat sich als ein Griff ins Kloerwiesen.Wieso? Die Backtest habe ja sehr gut ausgesehen, zu gut!Es ist für mich auch ein Beispiel wie relativ statistische Angaben sein können.Sogar als das System live auf einem Paperkonto lief, hatte es Gewinn gemacht. Der Test dauerte knapp 2 Wochen, mit ca.150 Trades in dieser Zeit.Also alles super, oder?

Start

2008-09-08T23:50:00.003+02:00

Nachdem jetzt einige Monate vergangen sind möchte ich wieder einen Eintrag machen.Es hat sich viel getan seitdem, es war eine sehr, sehr schwierige Zeit.Meine Pläne habe ich ändern müssen, nachdem ich erkannt hatte das sie so wie es anfangs gedacht waren nicht umsetzbar sind.Das war einerseits im Bereich Software, und andererseits bei meinen Systemen.Ich habe viele Fehler aufgedeckt, und eine

Ein Perfides System

2008-05-27T11:52:00.001+02:00

http://hartgeld.com/filesadmin/pdf/Art_2008-92_EinPerfidesSystem.pdf

Noch immer Baustelle

2008-05-06T09:18:00.002+02:00

Die letzen Tage habe ich mit meinem Orderrouting gekämpft, und noch immer keine zufriedenstellende Lösung gefunden.Die Urasche der Probleme ist noch nicht ganz klar. Meine Vermutung ist das es durch die neue API Version der TWS kommt. Es wird immer eine Fehlermeldung ausgegeben die sehr nervt. Aber zumindest beinflusst sie die Ausführung nicht.Es ist noch einiges zu tun.Zumindest habe ich schon

System heute wegen Bauarbeiten geschlossen

2008-04-29T21:57:00.005+02:00

Heute mache ich keine Eintrag, da ich gerade Änderungen am System vornehme, und diese Live teste, und ich daher kein nachvollziehbares Ergebnis für diesen Tag habe. Ich hoffe durch die Änderung, die Slippage weiter reduzieren zu können, und die Sicherheit beim Handel zu erhöhen.Die Änderungen beruhen auf den Problemen die es bei der von mir verwendeten Software beim Routing der Systemsignale gibt

Tagesendstand 28.04.08

2008-04-28T22:41:00.001+02:00

+117 EUR33 Trades

A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn

2008-04-28T10:15:00.003+02:00

Am Wochenede lief der Film A Beautiful Mind, einer meiner Lieblingsfilme. Der Film hat einige Auszeichnungen erhalten, und ich finde er hat einige Parallelen zum Trading.Ein Trader kann auch in einen solchen Wahnsinn verfallen. Er beginnt überall irgendwelche Muster und Zusammenhänge zu sehn, obwohl da gar keine sind.Das menschliche Gehirn ist einfach so aufgebaut das es immer versucht Muster zu

Tagesendstand 25.04.08

2008-04-25T22:08:00.003+02:00

+804 EUR31 Trades Fazit für diese Woche:Das System läuft anscheined korrekt, es hat 1 mal Probleme mit der Internetverbindung gegeben, und 1 mal einen Ausfall der Software.Ich bin mit dem Ergebniss zufrieden, wobei mir noch einige Technische Mankos nicht gefallen. Ich werde den Test noch einige Tage weiterführen.

Tagesendstand 24.04.08

2008-04-24T22:01:00.003+02:00

+789EUR18 Trades

Aufstieg zu Glück

2008-04-24T11:02:00.001+02:00

Die Verbesserung des sozialen Status aktiviert das menschliche BelohnungszentrumEin sozialer Aufstieg wird vom Gehirn ähnlich verarbeitet wie der Gewinn von Geld. Das haben Wissenschaftler herausgefunden, als sie die bei einem Aufstieg in der sozialen Hierarchie aktivierten Hirnbereiche identifizierten. Sie untersuchten dazu Versuchsteilnehmer, die bei einem Computerspiel in einer Hierarchie auf-

Tagesendstand 23.04.08

2008-04-23T22:15:00.004+02:00

+251 EURHeute wieder ins Plus gewandert.Es gab im Laufe des Handelstages Probleme mit der Internetverbindung, die glücklicherweise keine Auswirkung auf die Trades hatte. Dieser Ausfall hat mir wieder gezeigt wie wichtig es ist Vorkehrungen gegen solche Szenarien zu haben.

Der gute alte Jerry

2008-04-23T11:04:00.000+02:00

YouTube - Broadcast Yourself.

Kyte: SystemTrader

2008-04-22T22:47:00.001+02:00

Tagesendstand 22.04.08

2008-04-22T22:07:00.004+02:00

+436 EUR Gewinn am heutigen Tag.Hier auch eine Kurve der Entwicklung der lezten Tage.

Fehler beim Traden

2008-04-22T20:08:00.003+02:00

Auszug aus einem Artikel bei Wissenschaft.de :Fehler bei wenig anspruchsvollen Tätigkeiten zeigen sich schon vorher in der HirnaktivitätFehler beim Verrichten monotoner Handlungen kündigen sich bereits vorher im Gehirn an. Das haben norwegische Forscher in einer Studie gezeigt, in der die Versuchsteilnehmer schnell in einer bestimmten Weise auf Signale auf einem Monitor reagieren mussten. Einige

Edward Lorenz, stiller Revolutionär

2008-04-22T14:05:00.001+02:00

http://www.zeit.de/online/2008/17/edward-lorenz-nachruf?page=all

Tagesendstand 21.04.08

2008-04-21T21:58:00.005+02:00

-332 EUR25 TradesErgebinss Gesamt seit Start: -562 EURDas System startet mit einem Drawdown, mal sehn wie es in den nächsten Tagen aussehn wird.Die Orderausführung klappt, es gibt keine Probleme, alles läuft einwandfrei.

Warum das Casino immer gewinnt

2008-04-20T23:48:00.000+02:00

Die Goldene Regel des Trading lautet : Begrenze deine Verluste und lasse deine Gewinne laufen!Laut Tharp sind hohe R Multible sehr wichtig. Daraus ergibt sich dann ein hohes Winn/Loos Ratio im positiven Bereich.Aber wie arbeitet das Casino? Wenn man einen primitiven Einarmigen Banditen nimmt, ist es dochso das dass Casino bei einer Ziehung wenn es 1 EUR Automat ist, einen Euro gewinnen kann, aber

Ein interessanter Bericht

2008-04-20T08:44:00.000+02:00

Solche Ausfälle habe ich zu genüge gesehn, als ich noch früher solchen Schrott gehandelt hatte.Der schlimmste Tag was als ich einmal aus einer Position einen halben Tag nicht raus kam.Da half auch ständiges Anrufen beim Broker überhaupt nichts, man war ihnen hilflos ausgeliefert.NIE MEHR WIEDER !http://www.handelsblatt.com/News/Zertifikate-Fonds/Zertifikate-Anlagestrategie/_pv/_p/204606/_t/ft/_b/

Forex1 Preformance

2008-04-19T15:45:00.001+02:00

18.04.08Tagesende: -555EURKein guter Start. Aber es gibt eigentlich keinen Grund zur Beunruhigung- es läuft naoch alles einerhalb der Erwartungen.

Backtest AUD/USD Forex1

2008-04-18T00:48:00.001+02:00

AUD/USD Backtest

2008-04-18T00:21:00.000+02:00

Bei diesem Test wurden immer die gleiche Stückzahl gehandelt.Man sieht das das System eine relativ hohe Trefferqoute, aber dafür eine schlechtes W/L Ratio hat.Es ergibt sich einer Gewinnerwartung von 0,34 pro Trade,und das Ergebiss per Tag ist 2,63.Das sieht sher gut aus. Es werden in 30% der Fälle zwischen 0 und 1 R verdient und in 35% der Fälle 1-2 R.Das Durschnittliche Risiko pro Trade betrug

Testlauf: System Forex1

2008-04-17T23:36:00.001+02:00

Timeframe: 5 minSystemart: Konter-RangeHaltedauer: 5-30 minHandelszeit: 0700-2200Märkte: EUR/USD, AUD/USD, CHF/USD, EUR/GBPRisk: 1-2%Moneymanagemantmethode: KelleyvarianteEingerechnete Kosten: 10EUR per TradeSlippage: Schwer absehbar- wird sich im Test zeigen,nehme an das es sich ausgeleicht.Trades per Tag: 15-20Das System wird mit Ts5 automatisch ausgefüht- alle Orders werden als Market an den