Freitag, 12. September 2008

Zu Forex1

Um das hier auch noch festzuhalten. Das System Forex1 hat sich als ein Griff ins Klo
erwiesen.
Wieso? Die Backtest habe ja sehr gut ausgesehen, zu gut!
Es ist für mich auch ein Beispiel wie relativ statistische Angaben sein können.
Sogar als das System live auf einem Paperkonto lief, hatte es Gewinn gemacht. Der Test dauerte knapp 2 Wochen, mit ca.150 Trades in dieser Zeit.
Also alles super, oder?
Nein, trotzdem musste ich feststellen dass alles Zufall war.
Ich hatte genau eine gute Phase erwischt. Mir wurde dann später klar dass ich dass Fillverhalten falsch eingeschätzt hatte und mich von den guten Testergebnissen zu stark blenden ließ.
Bei vielen Backtestprorammen wird das Fillverhalten nicht richtig wiedergeben.
Also bei Limitorder muss der Kurs durch das Limit laufen damit ein Fill in Livehandel möglich ist. Meine damalige Software berücksichtigte das nicht.
Und beim visuellen betrachten der Trades, dachte ich das paar mal kein Fill da sein wird, aber das wird sich nicht so stark auswirken. Das tat es doch!
Ein weiteres Problem bestand in den Daten. Das ist vor allem bei Forex ein großes Problem weil es keine richtige Börse gibt. Die Testdaten waren anders als die ich bei meinem Broker habe.
Und je exakter das System ist desto wichtiger ist dieser Punkt.
Als ich Tests auf meinem Brokerdaten machte, hat man schnell gesehen das dass System nicht handelbar ist.
Es gibt so viel Fallstricke beim Backtesting und das waren einige davon.
Das Fazit : Sieht zwar gut aus , aber nicht handelbar!

2 Kommentare:

wegi 17. September 2008 um 12:46  

Hi Dan,


bei Forex1 war ebenfalls der niedrige Avg.Trade auffällig,
der lag ja nur bei knapp über 3 Punkten.
Somit war das System anfällig für nicht erreichte Fills oder zu hohe Spreads.

Ich sehe sehr häufig, das für Backtests ein Std. Lot gehandelt wird, was in der Regel 100.000 Stück entspricht. Ist auch nicht weiter verwerflich, nur muss man dann eben wissen, wie die Zahlen im
Backtestreport zu lesen sind. Steht da ein Avg.Trade von z.B. 35 heist das je Stück habe ich 3,5 Punkte im Durchschnitt.

Ich freue mich aber zu lesen, dass du wieder da bist und deine Equity-Kurv aktuell nur eine Richtung kennt.


Gruß

wegi

Dan 17. September 2008 um 13:18  

@wegi,

Du hast vollkommen recht! Wenn ich das mit echten Geld zu Handeln begonnen hätte, wäre es sicher auf Dauer in die Hose gegangen!:)
Oder bestenfalls ein Breakeven System das nicht von der Stelle kommt. An dieser Stelle nochmal Danke diesbezüglich für deine Hilfe!
Ja, der Systemstart hätte nicht besser sein können. Mal sehn wie es weiter geht?!

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Trading seit 2004/ Systemhandel seit 2006/ Trades: ca.4000/ Markets: Bund, Forex/ Mehr über mich unter "About me"

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