Freitag, 18. April 2008

AUD/USD Backtest


Bei diesem Test wurden immer die gleiche Stückzahl gehandelt.
Man sieht das das System eine relativ hohe Trefferqoute, aber dafür eine schlechtes W/L Ratio hat.
Es ergibt sich einer Gewinnerwartung von 0,34 pro Trade,und das Ergebiss per Tag ist 2,63.
Das sieht sher gut aus. Es werden in 30% der Fälle zwischen 0 und 1 R verdient und in 35% der Fälle 1-2 R.
Das Durschnittliche Risiko pro Trade betrug 0,25% und es wurden 761 R verdient.
Durschnittlich 7,76 Trades per Tag
Fazit: Das System zeichnet sich für ich durch seine hohe Tradeanzahl aus die es ihm ermöglicht viele R in einer Zeitperiode wie einem Tag zu erwirtschaften. Den die Gewinnerwartung allein reicht nicht aus. Man muss sie immer im Zusammenhang mit der Anzahl der Möglickeiten sehen.
Das System kommt mit einem sehr engen Initalstop aus , was am durchnittlichen Risiko pro Trade sichtbar ist.


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Trading seit 2004/ Systemhandel seit 2006/ Trades: ca.4000/ Markets: Bund, Forex/ Mehr über mich unter "About me"

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