Donnerstag, 17. April 2008

Testlauf: System Forex1

Timeframe: 5 min
Systemart: Konter-Range
Haltedauer: 5-30 min
Handelszeit: 0700-2200
Märkte: EUR/USD, AUD/USD, CHF/USD, EUR/GBP
Risk: 1-2%
Moneymanagemantmethode: Kelleyvariante
Eingerechnete Kosten: 10EUR per Trade
Slippage: Schwer absehbar- wird sich im Test zeigen,nehme an das es sich ausgeleicht.
Trades per Tag: 15-20


Das System wird mit Ts5 automatisch ausgefüht- alle Orders werden als Market an den Broker geroutet.

Annahme zum System:
Die Märkte bewegen sich die meiste Zeit nicht in Trends, und es kommt sehr oft zu falschen Ausbrüchen, denen die Trader meisten hinterherspringen .
Das System macht sich das zunutzen, und handelt dagegen . Es setz darauf das sich die Normalität wahrscheinlicher fortsetzen wird.

In diesem Testlauf geht es um die Abschätzung der Slippage und dem aufdecken von Fehlern.
Die Backtestergebinsse sehen gut aus und werden in den nächsten Posts aufgeführt.


Start des Test: 16.04.08
Tagesendstand +330EUR
Trades 15

17.04.08
-5EUR
20 Trades

2 Kommentare:

Sven 23. April 2008 um 15:51  

Hi,
mich würde interessieren ob Du Programme in Java, .NET etc. schreibst oder ob das proprietäre Scripte für eine bestimmte Tradingplattform sind? Ich blick nicht ganz durch wie solche Trading-Systeme aufgezogen werden. Woher kommen die (Echtzeit)-Daten? Kann man die kaufen? Was kostet sowas pro Monat? Kann ich nur Daten beziehen oder muss ich dann auch ein RealMoney-Konto einrichten?
Da ich selbst Informatiker bin und die Börse schon seit jeher eine gewisse Faszination auf mich ausübt würde ich mich gerne näher mit dem Thema System-Trading beschäftigen. Leider fällt mir der Einstieg etwas schwer. Vielleicht könntest Du kurz umreissen was Du an Daten/Plattformen etc einsetztst und was das pro Monat kostet.
Vielen Dank!
Gruß,
Sven

Dan 23. April 2008 um 19:11  

@sven
Zur Entwicklung und testen benütze ich Tradesignal 5. Historiche Testdaten kann man kaufen oder sind in begernzteren Umfang auch in den diversen Plattformen enthalten.
Um automatisiert zu traden, braucht man auch einem Broker der eine Schittstelle anbietet, über die die Signale des System rein gehn.
Die meisten Plattformen wie Tradestation,Tradsignal,... bieten auch die Möglickeit die darin entwickelten System an eine Broker automatisch ausfühern zu lassen.
Leider habe ich die Erfahrung gemacht das diese Lösungen nicht ausgereift sind, und für ein ECHTES VOLLautomatisiertes Trading nicht geeignet sind.(Noch nicht)
In meinem Fall ist es so das ich mit einem Programmier zusammenarbeite, der an einem Programm für mich zur Ausführung der Systeme, und der Überwachung von dem Ganzen arbeitet.
Daten auf den das-die Systeme laufen sollte hochwertig sein und der Anbieter sollte sehr geringe Ausfallzeiten haben. Die Preise dafür sind auch sehr unterschiedlich. Ich hoffe ich konnte dir damit ein wenig weiterhelfen.

About me

Trading seit 2004/ Systemhandel seit 2006/ Trades: ca.4000/ Markets: Bund, Forex/ Mehr über mich unter "About me"

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