Montag, 9. März 2009

www.finazen-aktuell.com

Auf dem relativ neuen Blog Finanzen-aktuell.com gibt es jetzt ein Interview zum System-Trader Blog.
Der Betreiber des Blogs ist der Freie Journalist und Diplom-Volkswirt Andreas Lange. Er blogt mit einen weiten Themenfeld rund um Finanz und Börsenthemen.
Meiner Meinung ein sehr interessanter Blog und auf jeden Fall für alle Börseninteressierten eine näheren Blick wert!

Montag, 16. Februar 2009

Aktien Handelssystem Teil 4 (Stabilität)

Wegi hat die Frage gestellt:
Zitat
Wie gehst du eigentlich damit um, dass dieses System auf weiteren Indizes komplett versagt (Dax, Nikkei, Dow) ?
Zitat Ende

Es ist allgemein üblich die Stabilität eines Systems zu testen in dem man es auf andere Instrumente anwendet. Aber was bringt es mir das zu machen wenn ich Tests auf Werte mache die so nicht real handelbar sind?! Ich halte das für einen weitverbreiteten Fehler.
Um diesen Punkt der Vollständigkeit wegen anzuführen, hier einige Bilder von Tests auf Portfolios des Dax, Dow, S&P100, ETFs wie auf den RUS2000, DIA, Oil & Gas und einge mehr. Sogar den FDax hab ich rein genommen. Diese Test sehen für mich so ganz gut aus und wurden so getestet wie der letzte Stand des Systems war und hier beschreiben wurde.
Natürlich gibt es auch Werte wo das System nicht funktioniert wie das Portfolio auf den Dax30. Aber solange ich genügend Gegenargumente habe ist das kein Problem für mich. Wäre das System das überall funktioniert nicht der Heilige Gral :D









Mittwoch, 11. Februar 2009

Top 10 Gründe warum System-Trader Geld verdienen

1. Emotionen werden ausgeschlossen

2. Fehlerfreie Orders

3. Der Computer kennt keine Müdigkeit oder Ablenkung

4. Kontinuität Trades werden nicht verpasst

5. Ein gut entwickeltes System kann lange gut laufen

6. Der Computer kann im Gegensatz zum Menschen problemlos viele Märkte bearbeiten

7. Durch intensives Backtesting wird das Verständnis über die Märkte geschärft

8. Stops werden rigoros eingehalten

9. Eine Strategie wird vor Einsatz auf Herz und Nieren getestet

10. Spätestens in the Long Run verlieren die meisten früher oder später die Kontrolle


Diese Posting ist entstanden da ich beim surfen im Netz über einen Artikel mit der folgenden Überschrift gestossen bin:

Top 10 Gründe warum SystemTrader Geld verlieren

Bei lesen wurde aber klar das jedoch mehr allgemeine Gründe gemeint waren, also nicht rein auf Systemtrader bezogen.
Dennoch habe ich mir Gedanken gemacht warum das Gegenteil der Überschrift der Fall sein sollte.

Aktien Handelssystem Teil 3(Filter)



- WAverage(10)
- ADX(14)- Level > 15
- LimitFilter(+- 5 Ticks)
____________________________________CODE__________________________________________
//Long
if Trade = True then
if LongTrade = True then
if marketposition = 0 then
if ADXx > ADXLevel then
if close < ma then
buy("Long") next bar at LL + LimitFilter*TickSize limit;
//EntryLimit zum LowestLow(10)+ LimitFilter
//LimitFilter kann auch auf Minus gesetzt werden.
__________________________________________________________________________________

Oben der Entry mit Filtern - Short vice versa.
Ich habe die oberen grundsätzliche Filter zugefügt. Mit dem Average wird der Trend gefiltert um nur einzusteigen wenn der Kurs relativ gesehen sinkt,oder besser gesagt unter dem Durchschnitt der letzen 10 Tage.

Der ADX dient dazu um nur gegen Starke Trends einzusteigen.
Die Filter führen zu einer Verbesserung vor allem sichtbar in den Anfangsjahren des Tests- Die Kurve ist dort nicht mehr so flach und der NetProfit hat sich auch etwas erhöht.
Der dritte Filter dient um das Limit für den Entry anzupassen. In dem oberen code wirde also einige Ticks vor dem Tiefsten Tief der letzten 10 bars eingestiegen.

Wie man sieht wird hier eigetlich alles gemacht was gegen die Lehrbuch Meinungen spricht. Es wird gegen den Trend und noch dazu eine relativ starken eingestiegen.


Zu Ninjatrader:
Wer die Tests in Ninja macht wird vielleicht festgestellt haben das Limits teileise nicht richtig im Backtest gefillt werden-kommt z.b vor wenn der Kurs unter dem Limit bei Long eröffnet. Da handelt es sich um einen Bug der die Ergebnisse etwas verfälscht.
Diese Problem sollte aber durch die Programmierung eines eigenen Filltypes behoben werden können.

Der Tradesingal Code für den Entry ist leicht verständlich und hoffentlich jetzt gut nachvollziehbar.

Wenn sich jemand fragt wie ich auf diese Filter gekommen bin kann ich nur sagen das es vor allem Erfahrungswerte aus vielen,vielen Test sind.

Sonntag, 8. Februar 2009

Aktien Handelssystem Teil 2 (Entry 4)




Der Entry ist bis jezt sehr einfach und das System hat nur einen echten Parameter und zwar die Periode der Hoch und Tiefs.
Jetzt muss ich hier noch das wichtige Thema der Optimierung- Überoptiermierung anreißen. Für mich gilt es hier immer darauf zu achten das ein Schritt höher oder niedriger bei der Wahl des Parameters nicht zu drastischen Unterschieden führt.
In der Grafik sieht man das der 10er das beste Ergebiss hat, aber auch die daneben nicht so schlecht liegen. Jetzt könnte man sagen man soll nicht den besten nehmen, aber vorläufig lasse ich es dabei, denn das System ist ja noch nicht fertig und diesen Punkt kann ich dann später noch bearbeiten.

Somit ist das Thema Entry eigneltiich schon fast beendet. Aber noch nicht ganz, es fehlt noch das Thema Filter. Ein guter Filter kann sehr nützlich sein und das wird das Thema des nächsten Teils dieser Artikelreihe.

Aktien Handelssystem Teil 2 (Entry 3)



Hier ein Grafik über den Wirkungsgrad des Entrys. Man sieht das der kurzfristige Exit nach der 2 Bar gut gewählt war. Wobei festzuhalten ist das dies nicht der finale Exit für das System sein muss. Es ist lediglich ein Test um zu sehen wie weit der Wirkungsgrad reichen würde. Diese Information ist sehr nützlich wenn ich zur Entwicklung des Exits komme.

Aktien Handelssystem Teil 2(Der Entry 2)



Wie unten berschrieben der Entry und Exit nach 2 Bars zum Open des nächsten Tages.
Für mich sieht die Kurve ganz akzeptabel aus.Kosten hier noch nicht mitgerechnet.
Es wurden immer 100 Stück gekauft und der Drawdown Indikator basiert auf den open Trades.

Donnerstag, 29. Januar 2009

Aktien Handelssystem Teil 2 (Der Entry 1)


Im Bild sieht man den Chart des Spiders. In den 15 jährigen Zeitraum sind Aufwärts, Abwärts und Seitwärtsphasen enthalten. Somit sollten die Testbedingungen sehr gut sein um zu sehen wie sich das System in den verschieden Phasen verhalten wird. Die Datenqualität möchte ich auch als gut bezeichnen.

Wie schon in den letzten Kommentaren erwähnt, für diejenigen die keine eigen Backtestsoftware haben und auch ein wenig testen wollen, hier nochmal von mir der Tipp Ninjatrader(gratis) einfach downloaden und dann die Daten kostenlos von Yahoo saugen, sie sind dort in guter EOD Qualität erhältlich. Ich mache den Test mit Tradesignal da dieses Programm in Backtesting ausgereifter ist und ich damit besser zurecht komme.

Sepp hat ein intessnte Frage in den letzten Kommentaren gestellst:

Zitat:
Genau diese "ersten Tests" würden mich interessieren. Was machst Du konkret um schnell zu testen für welchen Handelsstil das jeweilige Underlying geeignet ist? Gibt es da ein systematisches Vorgehen? Man muss sich ja eigentlich eine Art Rapid Prototyping zurechtlegen, um schnell und mit wenig Aufwand zu einem Ergebnis zu kommen.

(Fast)Jeder Systemtrader-Entwickler wird im laufe der Zeit sein eigen Ablauf finden und Tools entwickeln die ihm helfen Marktinformationen aufzubereiten um diese dann für den Entwicklungsprozess zu nutzen.
Ich kann dazu Stridsmans Buch Handelssysteme die wirklich funktionieren empfehlen.
Er hat z.B auch ein Tool, einen Indikator entwickelt mit dem er Daten eines Marktes erfasst wie z.B Länge der Trends, Vola und was weis ich noch. Diese nutzt er um dann besser und effektiver entwickeln zu können.
Jemand könnte ja sagen den Sch... braucht man ja nicht, wenn man sich einen Chart ansieht dann sieht man ja was los ist und wie es sich verhält!
Das mag zwar stimmen, aber für Leute wie mich die absolut nicht visuelle Typen sind ich die Aufbereitung in Zahlen doch sehr hilfreich.

Nachdem die Entscheidung getroffen wurde ich welche Richtung ich entwickeln möchte habe ich nächsten Schritt versucht einen guten Entry zu finden. Dazu habe ich verschiedene Entrys getest. Angefangen von Standartentrys wie über den RSI und Stochstik bis hin zu meine eignen die ich im laufe der Zeit entwickelt habe.
Die Test wurden ohne Stops,Targets oder irgendwelche Filter durchgeführt. Das einge Hilfsmittel war ein ein Exit nach einer gewissen Anzahl von Bars um den Wirkungsgrad des Entrys zu ermitteln.

Es macht wenig Sinn hier jetzt jedes einzelne Ergebniss der Test zu posten,
deshalb werde ich mich nur auf den Finalisten beschränken.
Die Kennzahlen die für die Beurteilung wichtig waren, sind der Total Net Profit, Avg Trade, die Trefferquote und besonders wichtig eine enigermassen geleichmäßige Equitykurve.
Natürlich wird das meistens schwer möglich sein, aber es stellt ein Ideal dar das ich vesuche zu erreichen. Wenn bei diesem Schritt die Trefferquote bei etwas über 50% liegt bin ich schon zu frieden. Natürlich je höher desto besser. Gleichzeitig wird auch Augenmerk auf die Kosten gelegt da es sonst logischerweise wenig Sinn macht weiter zu machen. In meiner Anfangszeit hatte ich oft die Tendenz mich in diesem Punkt selbst zu belügen in dem ich die Kosten zu niedrieg ansetzte.

Aus den Ergebnissen meiner Tests werde ich den folgeden Entryregel benutzen.
Es werden für den Einstieg Limit Orders verwendet und es handelt sich hierbei nur um das reine Entrysingal:

EntryLong:
Kaufe zum tiefsten Tief der letzten 10 Bars

EntryShort:
Verkaufe(Short) zu höchsten Hoch der letzten 10 Bars.

Ja, das ist alles!
Im nächsten Schritt werden ich verschieden Filter testen und damit wäre der Entry fertig. Aber zuvor noch einige Reports in den nächsten Posts mit Erklärungen dazu.

About me

Trading seit 2004/ Systemhandel seit 2006/ Trades: ca.4000/ Markets: Bund, Forex/ Mehr über mich unter "About me"

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