Donnerstag, 29. Januar 2009

Aktien Handelssystem Teil 2 (Der Entry 1)


Im Bild sieht man den Chart des Spiders. In den 15 jährigen Zeitraum sind Aufwärts, Abwärts und Seitwärtsphasen enthalten. Somit sollten die Testbedingungen sehr gut sein um zu sehen wie sich das System in den verschieden Phasen verhalten wird. Die Datenqualität möchte ich auch als gut bezeichnen.

Wie schon in den letzten Kommentaren erwähnt, für diejenigen die keine eigen Backtestsoftware haben und auch ein wenig testen wollen, hier nochmal von mir der Tipp Ninjatrader(gratis) einfach downloaden und dann die Daten kostenlos von Yahoo saugen, sie sind dort in guter EOD Qualität erhältlich. Ich mache den Test mit Tradesignal da dieses Programm in Backtesting ausgereifter ist und ich damit besser zurecht komme.

Sepp hat ein intessnte Frage in den letzten Kommentaren gestellst:

Zitat:
Genau diese "ersten Tests" würden mich interessieren. Was machst Du konkret um schnell zu testen für welchen Handelsstil das jeweilige Underlying geeignet ist? Gibt es da ein systematisches Vorgehen? Man muss sich ja eigentlich eine Art Rapid Prototyping zurechtlegen, um schnell und mit wenig Aufwand zu einem Ergebnis zu kommen.

(Fast)Jeder Systemtrader-Entwickler wird im laufe der Zeit sein eigen Ablauf finden und Tools entwickeln die ihm helfen Marktinformationen aufzubereiten um diese dann für den Entwicklungsprozess zu nutzen.
Ich kann dazu Stridsmans Buch Handelssysteme die wirklich funktionieren empfehlen.
Er hat z.B auch ein Tool, einen Indikator entwickelt mit dem er Daten eines Marktes erfasst wie z.B Länge der Trends, Vola und was weis ich noch. Diese nutzt er um dann besser und effektiver entwickeln zu können.
Jemand könnte ja sagen den Sch... braucht man ja nicht, wenn man sich einen Chart ansieht dann sieht man ja was los ist und wie es sich verhält!
Das mag zwar stimmen, aber für Leute wie mich die absolut nicht visuelle Typen sind ich die Aufbereitung in Zahlen doch sehr hilfreich.

Nachdem die Entscheidung getroffen wurde ich welche Richtung ich entwickeln möchte habe ich nächsten Schritt versucht einen guten Entry zu finden. Dazu habe ich verschiedene Entrys getest. Angefangen von Standartentrys wie über den RSI und Stochstik bis hin zu meine eignen die ich im laufe der Zeit entwickelt habe.
Die Test wurden ohne Stops,Targets oder irgendwelche Filter durchgeführt. Das einge Hilfsmittel war ein ein Exit nach einer gewissen Anzahl von Bars um den Wirkungsgrad des Entrys zu ermitteln.

Es macht wenig Sinn hier jetzt jedes einzelne Ergebniss der Test zu posten,
deshalb werde ich mich nur auf den Finalisten beschränken.
Die Kennzahlen die für die Beurteilung wichtig waren, sind der Total Net Profit, Avg Trade, die Trefferquote und besonders wichtig eine enigermassen geleichmäßige Equitykurve.
Natürlich wird das meistens schwer möglich sein, aber es stellt ein Ideal dar das ich vesuche zu erreichen. Wenn bei diesem Schritt die Trefferquote bei etwas über 50% liegt bin ich schon zu frieden. Natürlich je höher desto besser. Gleichzeitig wird auch Augenmerk auf die Kosten gelegt da es sonst logischerweise wenig Sinn macht weiter zu machen. In meiner Anfangszeit hatte ich oft die Tendenz mich in diesem Punkt selbst zu belügen in dem ich die Kosten zu niedrieg ansetzte.

Aus den Ergebnissen meiner Tests werde ich den folgeden Entryregel benutzen.
Es werden für den Einstieg Limit Orders verwendet und es handelt sich hierbei nur um das reine Entrysingal:

EntryLong:
Kaufe zum tiefsten Tief der letzten 10 Bars

EntryShort:
Verkaufe(Short) zu höchsten Hoch der letzten 10 Bars.

Ja, das ist alles!
Im nächsten Schritt werden ich verschieden Filter testen und damit wäre der Entry fertig. Aber zuvor noch einige Reports in den nächsten Posts mit Erklärungen dazu.

About me

Trading seit 2004/ Systemhandel seit 2006/ Trades: ca.4000/ Markets: Bund, Forex/ Mehr über mich unter "About me"

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