Aktien Handelssystem Teil 1(Vorbereitungen)

Ich werde hier versuchen meine Gedankengänge so genau wie möglich zu beschreiben. Die Entwicklung des Systems kann nur nach meinem Gegebenheiten und Glaubenssätzen erfolgen und muss nicht die Ansichten anderer entsprechen. Ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit mit meiner Vorgangsweise, sie stellt meine aktuellen Wissenstand dar. Ich bin immer gerne bereit dieses Wissen zu erweitern und mich zu verbessern. Im Vordergrund soll das Regelwerk an sich stehen und keine Programmiertechnischen Eskapaden. Daher wird der Code des Systems für einen gelernten Programmierer sicher nicht schön anzusehen :D
Es wird auch keine Indikatorenorgien geben und ich will versuchen mit grundlegender Logik ein meinen Bedürfnissen entsprechendes System zu entwickeln.

Bevor ich aber mit den ersten Tests anfangen kann, muss ich zuvor einige grundlegende Fragen klären. Die nächsten Abschnitte mögen für die meisten langweilig sein, aber ich führe sie der Vollständigkeit wegen, trotzdem an.

Welche Aktien sollen gehandelt werden? Nur bestimmte?
Wo soll gehandelt werden?
Soll nur eine Aktie oder ein ausgewähltes Portfolio gehandelt werden?
Order soll einfach ein Index wie der S&P gehandelt werden?
Wie hoch sind die Kosten? Gibt es Unterschiede?
Auf welchen Horizont sollen die Trades gehen? Stunden, Tage, Wochen?
Auf welchen Tradingstil soll das System basieren? Konter, Ausbruch, Range,...
Welche Basis? Fundamental, rein technisch oder beides?
Welche Risiken bin pro Trade bereit einzugehen?
Welche Drawdowns kann ich verkraften?
Wie wird sich das System zu meinen anderen verhalten?

Solche und so ähnliche Fragen sollte man immer am Anfang in einer Selbstanalyse durchgehen, sehr ernst nehmen und gut durchdenken, um dann am Ende auch wirklich mit einem System dazustehen, dass den eingen Bedürfnissen entspricht. Denn sonst wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Problem beim der Ausführung des Systems bekommen.
Bevor ich das hier aber zu ausschweifend mache, möchte nur kurz zusammenfassen zu welchen Ergeniss meine ersten Untersuchungen gekommen sind.

*Kosten
Bei der Frage der Tradingkosten hat sich ergeben dass ich mit meinem Broker(IB) sehr gut liege im Vergleich zu anderen Anbietern. Im Bild oben ist eine kleine Grafik über die Durchschnittlichen Kosten, was die immensen Unterschiede verdeutlicht die es geben kann.
Weiters untersuchte ich die Unterschiede zwischen den Börsen und es wurde klar dass der Handel in Amerika aus Kostensicht deutlich vorzuziehen ist. Bei 100 Stück einer Aktie im Wert vom 50$ auf einem Amerikanischen Handelsplatz würden die Kosten 1 Dollar betragen. Im Vergleich dazu würden beim Handel in Europa die Kosten knapp 5 Dollar betragen. Das ist ein gewaltiger Unterschied der über den Erfolg oder Misserfolg eines Systems etscheiden kann.

*Was wird gehandelt?
Mein Wahl fallt auf den Spider,ein sehr gutes Tradinginstrumt.
(Für diejenigen die nicht wissen was das ist)

Die Gründe für mein Wahl sind:
-Risikoärmer als Einzelaktien
-Liquidität, kleiner Spread
-Besonders wichtig- es steht mir eine lange Historie für die Tests zur Verfügung
-einfacher zu programmieren
-Für meinen geplanten Handelstil geeignet.

*Handelstil
Ich mag es in Positionen mit kleinen Stop reinzugehen und schnell Bestätigung zu erhalten wenn ich richtig liege. Trendreiten ist nicht gerade mein Ding, deshalb ziehe ich ein Kontersytem mit 1-5 Tagen Haltedauer vor.

*Zusammenfassung
Die Backtests werde ich mit Tradesingnal machen, die Datenhistorie die zu Verfügung steht berträgt 15 Jahre. Als Tradinginstrument habe ich den Spider ausgewählt auf dessen Basis ein Konter Tradingsystem im Daily Timeframe mit einer Haltedauer bis zu einigen Tagen entstehen soll.
Die Ersten Tests werde zeigen ob diese Grundidee durchführbar ist oder ob ich eine andere Möglichkeit suchen muss.
Die Testergebnisse werden hier im Blog dokumentiert und umfassen zumindest die Grundlegenden Punkte der Systementwicklung wie:
-Entry
-Exit
-Stops
-Moneymanagement

Ziel dieser Artikelserie ist festzustellen ob es möglich ist mit gesunden Hausverstand ein gutes Handelssystem zu schreiben ohne hochkomplexe mathematische Formeln benutzen zu müssen.
Diese Versuch resultiert aus meiner grundlegenden Annahme über das Wesen aller Dinge im allgemeinen und das ist meist erschreckend einfach. Ich denke es gibt 2 grundsätzliche Arten Probleme zu lösen, die komplizierte und die einfache.
Ich versuche immer die einfache Art vorzuziehen.

Im nächsten Teil zeige ich die ersten Testergebnisse beginnend mit dem Entry.Es gilt Fragen zu beantworten wie:
Kann ich einen Entry finden mit dem ich die Wahrscheinlichkeit auf meine Seite bringe? Wie teste ich das? Wie oft ist das Entrysignal aufgetreten-hat es statistische Aussagekraft?