Mittwoch, 11. Februar 2009

Aktien Handelssystem Teil 3(Filter)



- WAverage(10)
- ADX(14)- Level > 15
- LimitFilter(+- 5 Ticks)
____________________________________CODE__________________________________________
//Long
if Trade = True then
if LongTrade = True then
if marketposition = 0 then
if ADXx > ADXLevel then
if close < ma then
buy("Long") next bar at LL + LimitFilter*TickSize limit;
//EntryLimit zum LowestLow(10)+ LimitFilter
//LimitFilter kann auch auf Minus gesetzt werden.
__________________________________________________________________________________

Oben der Entry mit Filtern - Short vice versa.
Ich habe die oberen grundsätzliche Filter zugefügt. Mit dem Average wird der Trend gefiltert um nur einzusteigen wenn der Kurs relativ gesehen sinkt,oder besser gesagt unter dem Durchschnitt der letzen 10 Tage.

Der ADX dient dazu um nur gegen Starke Trends einzusteigen.
Die Filter führen zu einer Verbesserung vor allem sichtbar in den Anfangsjahren des Tests- Die Kurve ist dort nicht mehr so flach und der NetProfit hat sich auch etwas erhöht.
Der dritte Filter dient um das Limit für den Entry anzupassen. In dem oberen code wirde also einige Ticks vor dem Tiefsten Tief der letzten 10 bars eingestiegen.

Wie man sieht wird hier eigetlich alles gemacht was gegen die Lehrbuch Meinungen spricht. Es wird gegen den Trend und noch dazu eine relativ starken eingestiegen.


Zu Ninjatrader:
Wer die Tests in Ninja macht wird vielleicht festgestellt haben das Limits teileise nicht richtig im Backtest gefillt werden-kommt z.b vor wenn der Kurs unter dem Limit bei Long eröffnet. Da handelt es sich um einen Bug der die Ergebnisse etwas verfälscht.
Diese Problem sollte aber durch die Programmierung eines eigenen Filltypes behoben werden können.

Der Tradesingal Code für den Entry ist leicht verständlich und hoffentlich jetzt gut nachvollziehbar.

Wenn sich jemand fragt wie ich auf diese Filter gekommen bin kann ich nur sagen das es vor allem Erfahrungswerte aus vielen,vielen Test sind.

4 Kommentare:

Anonym 15. Februar 2009 um 17:32  

Hi Dan,


ich hab da Probleme deine Ausführungen nachstellen zu können. Die Equity sieht anders bei mir aus... :-(

Frage: ADX(14)- Level > 15
Was machst du da (level ?). Im Code sieht es so aus als würdest du nur prüfen, ob der ADX größer 15 ist.
Nimmst du da die einfache ADX Funktion von TS5?

Gruß

Wegi

Dan 15. Februar 2009 um 17:52  

Ja, genau. Testest du mit TS5?

wegi 16. Februar 2009 um 08:06  

Ja, weist doch das ich mit TS5 arbeite.

Wie gehst du eigentlich damit um, dass dieses System auf weiteren Indizes komplett versagt (Dax, Nikkei, Dow) ?

Gruß

Wegi

Dan 16. Februar 2009 um 09:12  

Ja weis ich. Gute Frage.Mach gleich ein Posting- passt gut dazu.

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Trading seit 2004/ Systemhandel seit 2006/ Trades: ca.4000/ Markets: Bund, Forex/ Mehr über mich unter "About me"

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