Sonntag, 8. Februar 2009

Aktien Handelssystem Teil 2 (Entry 4)




Der Entry ist bis jezt sehr einfach und das System hat nur einen echten Parameter und zwar die Periode der Hoch und Tiefs.
Jetzt muss ich hier noch das wichtige Thema der Optimierung- Überoptiermierung anreißen. Für mich gilt es hier immer darauf zu achten das ein Schritt höher oder niedriger bei der Wahl des Parameters nicht zu drastischen Unterschieden führt.
In der Grafik sieht man das der 10er das beste Ergebiss hat, aber auch die daneben nicht so schlecht liegen. Jetzt könnte man sagen man soll nicht den besten nehmen, aber vorläufig lasse ich es dabei, denn das System ist ja noch nicht fertig und diesen Punkt kann ich dann später noch bearbeiten.

Somit ist das Thema Entry eigneltiich schon fast beendet. Aber noch nicht ganz, es fehlt noch das Thema Filter. Ein guter Filter kann sehr nützlich sein und das wird das Thema des nächsten Teils dieser Artikelreihe.

9 Kommentare:

Anonym 8. Februar 2009 um 14:27  

Hallo, mich würde interessieren wie der dazugehörende Equilla-Code aussieht. (Hab keine Ahung von Tradesignal, deswegen wäre ich interessiert ob Equilla leicht lesbar ist). Vielen Dank.

ali321 9. Februar 2009 um 23:08  

Hallo,

habe es mal versucht mit Ninjatrader nach zu bauen

---------
// Condition set 1
if (Low[0] < MIN(EntryLong)[1])
{
EnterLongLimit(DefaultQuantity, MIN(EntryLong)[1], "");
}

// Condition set 2
if (BarsSinceEntry() >= 2)
{
ExitLong("", "");
}

// Condition set 3
if (High[0] > MAX(EntryShort)[1])
{
EnterShortStop(DefaultQuantity, MAX(EntryShort)[1], "");
}

// Condition set 4
if (BarsSinceEntry() >= 2)
{
ExitShort("", "");
}
-------------

Habe ich es so richtig verstanden ?

ali321 9. Februar 2009 um 23:09  

EntryShort und EntryLong sind jeweils 20

Anonym 11. Februar 2009 um 07:55  

Hi Dan,

eine Anmerkung von mir:
Auch wenn der Exit Next Bar Open ein etwas besseres Ergebnis bringt, birgt dies doch ein weiteres Overnight Risiko und ggf. sogar ein Risiko die Position von Freitag bis Montag morgens halten zu müssen.

Gruß

Wegi

Dan 11. Februar 2009 um 11:09  

@ali

Siehe Teil 3.

Dan 11. Februar 2009 um 11:13  
Dieser Kommentar wurde vom Autor entfernt.
Dan 11. Februar 2009 um 11:15  

@Wegi

Wenn ich mit meinem Risk unter 1% bleibe kann ich trotzdem ganz gut schlafen :D

Sepp 11. Februar 2009 um 15:48  

@Dan

Das System kommt ja richtig in Fahrt! Danke dass Du uns ein Stück weit daran teilhaben lässt! Gute Idee den Wirkungsgrad des Einstiegsmusters über die Optimierungsfunktion zu testen, das spart viel "Handarbeit". Ein paar "Schade"-Punkte habe ich trotzdem...

Schade ich hatte gehofft dass ein wenig mehr vom "Weg" gezeigt wird. Also wie komme ich auf das LL(10)/HH(10). Hast Du verschiedene Signale gegeneinander getestet? Ab wann handelt es sich um ein gutes Signal, das Du weiter verfolgst? Ist es sinnvoll sich so früh auf ein Einstiegsmuster festzulegen oder sollen noch mehrere getestet werden?

Schade auch, dass die Herkunft lediglich mit jahrelanger Erfahrung begründet wird. Das widerspricht ja eigentlich dem Backtesting Gedanken. Wenn man eh weiss dass es funktioniert müsste man es eh nicht mehr testen...

Sepp 11. Februar 2009 um 16:05  

Die Herkunft der Filter meinte ich natürlich in obigem Posting.

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Trading seit 2004/ Systemhandel seit 2006/ Trades: ca.4000/ Markets: Bund, Forex/ Mehr über mich unter "About me"

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